证明协方差是半正定

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如何证明协方差是半正定的呢？

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关键词：协方差 多元统计

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SGM=E[(X-EX)*(X-EX)']

Y'*SGM*Y=E[Y'*(X-EX)*(X-EX)'*Y]
                 =E[(Y'*(X-EX))^2]
                  GE  0

我们以前用的课本是王松桂的《线性统计模型》里面好像有证明，证明有点技巧的吧