楼主: 1276725122
461 1

[回归分析求助] 急求!求问如何对协整方程的系数进行假设检验! [推广有奖]

  • 5关注
  • 1粉丝

已卖:864份资源

讲师

48%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
17083 个
通用积分
25.0677
学术水平
0 点
热心指数
15 点
信用等级
5 点
经验
667 点
帖子
120
精华
0
在线时间
891 小时
注册时间
2015-11-9
最后登录
2025-6-11

20周年荣誉勋章

楼主
1276725122 学生认证  发表于 2022-2-17 09:49:22 |AI写论文
20论坛币
目前结果如下:
Vector error-correction model

Sample:  2010m3 - 2021m12                       Number of obs     =        142
                                                AIC               =   25.01082
Log likelihood = -1766.768                      HQIC              =   25.08695
Det(Sigma_ml)  =  2.20e+08                      SBIC              =   25.19816

Equation           Parms      RMSE     R-sq      chi2     P>chi2
----------------------------------------------------------------
D_tbr                 4     169.273   0.3117   62.48736   0.0000
D_tbe                 4     97.8873   0.4431   109.8128   0.0000
----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
D_tbr        |
        _ce1 |
         L1. |  -.9645016    .146612    -6.58   0.000    -1.251856   -.6771474
             |
         tbr |
         LD. |   .3103486   .1157126     2.68   0.007     .0835562    .5371411
             |
         tbe |
         LD. |  -.0529062   .1144134    -0.46   0.644    -.2771525      .17134
             |
       _cons |   2.573295    14.2188     0.18   0.856    -25.29504    30.44163
-------------+----------------------------------------------------------------
D_tbe        |
        _ce1 |
         L1. |   .4615185   .0847828     5.44   0.000     .2953472    .6276897
             |
         tbr |
         LD. |   .0348559   .0669143     0.52   0.602    -.0962937    .1660055
             |
         tbe |
         LD. |  -.1409736    .066163    -2.13   0.033    -.2706507   -.0112964
             |
       _cons |   5.377785    8.22245     0.65   0.513    -10.73792    21.49349
------------------------------------------------------------------------------

Cointegrating equations

Equation           Parms    chi2     P>chi2
-------------------------------------------
_ce1                  1   311.9042   0.0000
-------------------------------------------

Identification:  beta is exactly identified

                 Johansen normalization restriction imposed
------------------------------------------------------------------------------
        beta |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
_ce1         |
         tbr |          1          .        .       .            .           .
         tbe |  -.9498707   .0537841   -17.66   0.000    -1.055286   -.8444558
       _cons |  -11.94878          .        .       .            .           .
------------------------------------------------------------------------------
我想检验协整方程tbe之前的系数是否显著为1,_cons是否显著为0,求问test命令怎么写呀,感激!

关键词:假设检验 协整方程 restriction Integrating Correction stata命令

沙发
1276725122 学生认证  发表于 2022-2-17 09:50:58
dd自己!各位康康孩子!感激不尽!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群
GMT+8, 2026-2-2 22:50