时间断点回归 McCrary 检验stata操作

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

常规的RDD要求驱动变量连续，但是我看到许多文章是以时间（政策发布/实施日）作为断点，用日度数据、月度数据回归，有些也是用年度数据回归的，按理说，如果是时间断点那么驱动变量就不可能连续，但是我可以画出断点图，请问这种情况下怎么用stata做McCrary 检验呢？

被解释变量	指示变量	驱动变量
outcome	D	dif

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：McCrary Stata 断点回归 CCRA tata

你好，请问你知道多断点时间回归模型怎么解释吗？急急急，感谢！

魏卓凡 发表于 2022-2-25 20:21
常规的RDD要求驱动变量连续，但是我看到许多文章是以时间（政策发布/实施日）作为断点，用日度数据、月度数 ...

请问以年度数据来回归的时间断点回归的参考文献有哪些呢？想借鉴一下