Eviews做汇率预测时，建模的模型选择是否收到自相关性影响？

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对数差分处理以后的平稳序列，如果检验存在自相关性，是不是就不能用GARCH模型了?这个ARIMA 模型的建立和GARCH模型的建立分别需要满足哪些条件? 建立GARCH模型时出现的 ARCH,Threshold order, GARCH后面的数字要怎么选？建模以后如何检验模型是否存在问题？ 恳请指点一二，感谢！

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关键词：EVIEWS Views Eview 模型选择 自相关性 Eviews 预测 汇率