动态凹效用惩罚项的表示

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摘要翻译：
本文应用g-期望理论，给出了一般动态凹效用（即动态凸风险测度）的惩罚项的表示。
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英文标题：
《Representation of the penalty term of dynamic concave utilities》
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作者：
Freddy Delbaen, Shige Peng, Emanuela Rosazza Gianin
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最新提交年份：
2009
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分类信息：

一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Risk Management        风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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英文摘要：
  In this paper we will provide a representation of the penalty term of general dynamic concave utilities (hence of dynamic convex risk measures) by applying the theory of g-expectations.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0802.1121

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关键词：Applications Presentation Differential Expectations Quantitative 给出 理论 convex risk 应用