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摘要翻译：
本文研究了一类具有隐马尔可夫模型的极大似然估计。在一般条件下，考虑可观测过程中的自回归动力学、时间非齐次马尔可夫区域序列和可能的模型错误规范，我们研究了ML估计的相合性和局部渐近正态性。Monte Carlo研究了ML估计量的有限样本性质。文中还讨论了一个经验应用。
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英文标题：
《Maximum Likelihood Estimation in Possibly Misspecified Dynamic Models
with Time-Inhomogeneous Markov Regimes》
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作者：
Demian Pouzo, Zacharias Psaradakis, Martin Sola
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最新提交年份：
2018
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分类信息：
一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Statistics Theory 统计理论
分类描述：Applied, computational and theoretical statistics: e.g. statistical inference, regression, time series, multivariate analysis, data analysis, Markov chain Monte Carlo, design of experiments, case studies
应用统计、计算统计和理论统计：例如统计推断、回归、时间序列、多元分析、数据分析、马尔可夫链蒙特卡罗、实验设计、案例研究
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一级分类：Economics 经济学
二级分类：Econometrics 计量经济学
分类描述：Econometric Theory, Micro-Econometrics, Macro-Econometrics, Empirical Content of Economic Relations discovered via New Methods, Methodological Aspects of the Application of Statistical Inference to Economic Data.
计量经济学理论，微观计量经济学，宏观计量经济学，通过新方法发现的经济关系的实证内容，统计推论应用于经济数据的方法论方面。
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一级分类：Statistics 统计学
二级分类：Statistics Theory 统计理论
分类描述：stat.TH is an alias for math.ST. Asymptotics, Bayesian Inference, Decision Theory, Estimation, Foundations, Inference, Testing.
Stat.Th是Math.St的别名。渐近，贝叶斯推论，决策理论，估计，基础，推论，检验。
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英文摘要：
This paper considers maximum likelihood (ML) estimation in a large class of models with hidden Markov regimes. We investigate consistency and local asymptotic normality of the ML estimator under general conditions which allow for autoregressive dynamics in the observable process, time-inhomogeneous Markov regime sequences, and possible model misspecification. A Monte Carlo study examines the finite-sample properties of the ML estimator. An empirical application is also discussed.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1612.04932
京公网安备 11010802022788号
