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摘要翻译：
在独立私有价值范式下，我们考虑了第一价格密封投标拍卖模型中估值概率密度的推论。我们证明了Guerre，Perrigne和Vuong(2000)(GPV)的两步非参数估计的渐近正态性，并给出了渐近方差的一个易于实现的一致估计。在GPV估计的基础上，证明了点百分位数bootstrap置信区间的有效性。最后，利用中间高斯近似方法构造了基于Bootstrap的估值密度的渐近有效一致置信带。
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英文标题：
《Inference for First-Price Auctions with Guerre, Perrigne, and Vuong's
Estimator》
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作者：
Jun Ma, Vadim Marmer, Artyom Shneyerov
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最新提交年份：
2019
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分类信息：
一级分类：Economics 经济学
二级分类：Econometrics 计量经济学
分类描述：Econometric Theory, Micro-Econometrics, Macro-Econometrics, Empirical Content of Economic Relations discovered via New Methods, Methodological Aspects of the Application of Statistical Inference to Economic Data.
计量经济学理论，微观计量经济学，宏观计量经济学，通过新方法发现的经济关系的实证内容，统计推论应用于经济数据的方法论方面。
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英文摘要：
We consider inference on the probability density of valuations in the first-price sealed-bid auctions model within the independent private value paradigm. We show the asymptotic normality of the two-step nonparametric estimator of Guerre, Perrigne, and Vuong (2000) (GPV), and propose an easily implementable and consistent estimator of the asymptotic variance. We prove the validity of the pointwise percentile bootstrap confidence intervals based on the GPV estimator. Lastly, we use the intermediate Gaussian approximation approach to construct bootstrap-based asymptotically valid uniform confidence bands for the density of the valuations.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1903.06401
京公网安备 11010802022788号
