半Martingale模型中期权价格的正向方程

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摘要翻译：
本文导出了一个期权价格的正向偏积分微分方程，在此模型中，标的资产在定价度量下的动态变化由a-可能不连续-半鞅描述。给出了该方程解的唯一性定理。这一结果将Dupire正向方程推广到一大类带跳的非马尔可夫模型。
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英文标题：
《Forward equations for option prices in semimartingale models》
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作者：
Rama Cont and Amel Bentata
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最新提交年份：
2012
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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英文摘要：
  We derive a forward partial integro-differential equation for prices of call options in a model where the dynamics of the underlying asset under the pricing measure is described by a -possibly discontinuous- semimartingale. A uniqueness theorem is given for the solutions of this equation. This result generalizes Dupire's forward equation to a large class of non-Markovian models with jumps.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1001.1380

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关键词：Martingale Martin artin Mart Gale prices partial 定理 推广 Dupire