连续时间隐马尔可夫模型的极大似然估计

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摘要翻译：
研究了白噪声下连续时间马尔可夫链参数的极大似然估计(MLE)的大样本渐近性质。利用I.Ibragimov和R.Khasminskii的似然弱收敛方法，在一定的强遍历条件下，建立了MLE的相合性、渐近正态性和矩的收敛性。
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英文标题：
《Maximum Likelihood Estimator for Hidden Markov Models in continuous time》
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作者：
Pavel Chigansky
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最新提交年份：
2009
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分类信息：

一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Statistics Theory        统计理论
分类描述：Applied, computational and theoretical statistics: e.g. statistical inference, regression, time series, multivariate analysis, data analysis, Markov chain Monte Carlo, design of experiments, case studies
应用统计、计算统计和理论统计：例如统计推断、回归、时间序列、多元分析、数据分析、马尔可夫链蒙特卡罗、实验设计、案例研究
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一级分类：Statistics        统计学
二级分类：Statistics Theory        统计理论
分类描述：stat.TH is an alias for math.ST. Asymptotics, Bayesian Inference, Decision Theory, Estimation, Foundations, Inference, Testing.
Stat.Th是Math.St的别名。渐近，贝叶斯推论，决策理论，估计，基础，推论，检验。
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英文摘要：
  The paper studies large sample asymptotic properties of the Maximum Likelihood Estimator (MLE) for the parameter of a continuous time Markov chain, observed in white noise. Using the method of weak convergence of likelihoods due to I.Ibragimov and R.Khasminskii, consistency, asymptotic normality and convergence of moments are established for MLE under certain strong ergodicity conditions of the chain.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/707.0271

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关键词：极大似然估计 马尔可夫 连续时间 极大似然 似然估计 遍历 研究 建立 样本 Markov