二元正态Copula

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摘要翻译：
我们收集了关于二元正态分布的众所周知的和不太为人所知的事实，并将它们翻译成copula语言。此外，我们还证明了二元正规copula的一个非常普遍的公式，计算了Gini的gamma，并给出了对角上的改进的界和近似。
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英文标题：
《The Bivariate Normal Copula》
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作者：
Christian Meyer
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最新提交年份：
2009
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分类信息：

一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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英文摘要：
  We collect well known and less known facts about the bivariate normal distribution and translate them into copula language. In addition, we prove a very general formula for the bivariate normal copula, we compute Gini's gamma, and we provide improved bounds and approximations on the diagonal.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0912.2816

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关键词：Copula opula Applications distribution Quantitative less gamma them collect 正态