给定最优投资组合的随机效用：方法 随机流

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摘要翻译：
本文推广了M.Mrad和N.El Karoui(2010)提出的一致效用过程的随机流构造。实用程序随机场是从一个用$\gx$表示的一般进程类中定义的。在对测试过程作极小假设和凸约束的情况下，通过构造两个同胚随机流，构造出所有一致的随机效用，其最优基准过程是给定的，且初始条件是严格递增的。证明本质上是基于变量的随机变化技术。
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英文标题：
《Stochastic Utilities With a Given Optimal Portfolio : Approach by
  Stochastic Flows》
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作者：
N. El Karoui (CMAP, LPMA), Mohamed M'Rad (CMAP, LAGA)
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最新提交年份：
2013
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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英文摘要：
  The paper generalizes the construction by stochastic flows of consistent utility processes introduced by M. Mrad and N. El Karoui in (2010). The utilities random fields are defined from a general class of processes denoted by $\GX$. Making minimal assumptions and convex constraints on test-processes, we construct by composing two stochastic flows of homeomorphisms, all the consistent stochastic utilities whose the optimal-benchmark process is given, strictly increasing in its initial condition. Proofs are essentially based on stochastic change of variables techniques.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1004.5192

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关键词：投资组合 随机效用 Applications Differential Construction 一致 证明 技术 Utilities 变量