混合图谱模型

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摘要翻译：
我们研究具有本地特征的股票市场的地图集型模型，这些模型依赖于名称和等级，并以诱导稳定的资本分布的方式。参照多面体区域中反射布朗运动的理论，研究了过程的遍历性质和排序。在这些模型的背景下，我们讨论了各种投资策略的性质，包括所谓的增长最优投资组合和通用投资组合。
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英文标题：
《Hybrid Atlas models》
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作者：
Tomoyuki Ichiba, Vassilios Papathanakos, Adrian Banner, Ioannis
  Karatzas, Robert Fernholz
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最新提交年份：
2011
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分类信息：

一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Portfolio Management        项目组合管理
分类描述：Security selection and optimization, capital allocation, investment strategies and performance measurement
证券选择与优化、资本配置、投资策略与绩效评价
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英文摘要：
  We study Atlas-type models of equity markets with local characteristics that depend on both name and rank, and in ways that induce a stable capital distribution. Ergodic properties and rankings of processes are examined with reference to the theory of reflected Brownian motions in polyhedral domains. In the context of such models we discuss properties of various investment strategies, including the so-called growth-optimal and universal portfolios.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0909.0065

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关键词：Applications Quantitative Differential Optimization distribution 方式 分布 特征 参照 capital