求：怎么提高收益率方程拟合度

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强烈呼吁高手指教：做股票指数对数收益率rt=a* rt(-1)+u自回归方程的时候，拟合度R^2的值很小，怎么提高这个值呢？？？
用的是eviews做。

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关键词：方程拟合 收益率 拟合度 高收益 EVIEWS EVIEWS 拟合度 股票收益率 自回归方程

试试多加一两个lagged value~~

首先涉及到模型的选择，为什么选择自回归模型？只有具备一定的条件才可以使用该模型的。如果条件不具备，当然可能效果不理想。
方法是做自相关图和偏自相关图，如果前者拖尾后者截尾，才可以选择自回归模型。
更具体地说，如是后者1阶截尾，就选择1阶AR模型，如果2阶截尾，就选择2阶AR模型。