LIBOR建模的新旧方法

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摘要翻译：
在本文中，我们回顾了一些常用的LIBOR利率建模方法的结构和性质。我们讨论了以下框架：经典LIBOR市场模型、远期价格模型和马尔可夫函数模型。我们以最近开发的仿射LIBOR模型结束。
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英文标题：
《Old and new approaches to LIBOR modeling》
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作者：
Antonis Papapantoleon
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最新提交年份：
2010
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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英文摘要：
  In this article, we review the construction and properties of some popular approaches to modeling LIBOR rates. We discuss the following frameworks: classical LIBOR market models, forward price models and Markov-functional models. We close with the recently developed affine LIBOR models.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0910.4941

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