Wishart过程的显式Laplace变换

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摘要翻译：
导出了Wishart过程的联合Laplace变换及其时间积分的显式公式，扩展了BRU的原有方法。我们将我们的方法与常数变化法、矩阵线性化Riccati Ode法和Runge-Kutta算法给出的结果进行了比较。新公式证明又快又准确。
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英文标题：
《The explicit Laplace transform for the Wishart process》
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作者：
Alessandro Gnoatto and Martino Grasselli
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最新提交年份：
2013
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Risk Management        风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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英文摘要：
  We derive the explicit formula for the joint Laplace transform of the Wishart process and its time integral which extends the original approach of Bru. We compare our methodology with the alternative results given by the variation of constants method, the linearization of the Matrix Riccati ODE's and the Runge-Kutta algorithm. The new formula turns out to be fast and accurate.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1107.2748

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关键词：Laplace place Hart wish APL Riccati 证明 original 常数 算法