幂律统计时间序列的点过程建模

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摘要翻译：
我们考虑随机点过程产生的时间序列表现出谱和分布密度的幂律(Phys.Rev.E71，051105(2005))，并应用它们来建模金融市场的交易活动和语言中单词出现的频率。
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英文标题：
《Point Processes Modeling of Time Series Exhibiting Power-Law Statistics》
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作者：
B. Kaulakys, M. Alaburda, V. Gontis
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最新提交年份：
2010
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分类信息：

一级分类：Physics        物理学
二级分类：Data Analysis, Statistics and Probability        数据分析、统计与概率
分类描述：Methods, software and hardware for physics data analysis: data processing and storage; measurement methodology; statistical and mathematical aspects such as parametrization and uncertainties.
物理数据分析的方法、软硬件：数据处理与存储；测量方法；统计和数学方面，如参数化和不确定性。
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Statistical Finance        统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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英文摘要：
  We consider stochastic point processes generating time series exhibiting power laws of spectrum and distribution density (Phys. Rev. E 71, 051105 (2005)) and apply them for modeling the trading activity in the financial markets and for the frequencies of word occurrences in the language.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1001.2639

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关键词：时间序列 点过程 Econophysics distribution Mathematical Law 序列 Series Modeling 分布