楼主: mingdashike22
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[量化金融] 企业是否具有相同的增长率函数形式 分配?一种新的统计检验 [推广有奖]

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-3-8 15:41:20 来自手机 |AI写论文

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摘要翻译:
我们引入了一个新的统计检验假设,即一个均衡的企业群具有相同的增长率分布,或者更一般地说,它们具有相同的增长率分布函数形式。我们将该检验应用于欧盟和美国公开引用的制造企业数据,考虑了属于Subbotin分布族的函数形式。虽然我们的假设在部门层次上的绝大多数集合都被拒绝,但在分部门层次上我们不能拒绝它们,这表明同质企业群可以用增长率分布的共同函数形式来描述。
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英文标题:
《Do firms share the same functional form of their growth rate
  distribution? A new statistical test》
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作者:
Jos\`e T. Lunardi, Salvatore Miccich\`e, Fabrizio Lillo, Rosario N.
  Mantegna, Mauro Gallegati
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最新提交年份:
2011
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分类信息:

一级分类:Physics        物理学
二级分类:Data Analysis, Statistics and Probability        数据分析、统计与概率
分类描述:Methods, software and hardware for physics data analysis: data processing and storage; measurement methodology; statistical and mathematical aspects such as parametrization and uncertainties.
物理数据分析的方法、软硬件:数据处理与存储;测量方法;统计和数学方面,如参数化和不确定性。
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一级分类:Quantitative Finance        数量金融学
二级分类:Statistical Finance        统计金融
分类描述:Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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英文摘要:
  We introduce a new statistical test of the hypothesis that a balanced panel of firms have the same growth rate distribution or, more generally, that they share the same functional form of growth rate distribution. We applied the test to European Union and US publicly quoted manufacturing firms data, considering functional forms belonging to the Subbotin family of distributions. While our hypotheses are rejected for the vast majority of sets at the sector level, we cannot rejected them at the subsector level, indicating that homogenous panels of firms could be described by a common functional form of growth rate distribution.
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PDF链接:
https://arxiv.org/pdf/1103.2234
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关键词:统计检验 函数形式 增长率 distribution Econophysics Subbotin functional 具有 制造 rejected

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