单周期模型中的稳健均值-方差套期保值

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摘要翻译：
给出了一类未定权益单周期模型下鲁棒均值-方差套期保值问题的显式解。另一种方法也被考虑。
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英文标题：
《Robust mean-variance hedging in the single period model》
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作者：
R. Tevzadze and T. Uzunashvili
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最新提交年份：
2009
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Optimization and Control        优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Risk Management        风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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英文摘要：
  We give an explicit solution of robust mean-variance hedging problem in the single period model for some type of contingent claims. The alternative approach is also considered.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0908.0840

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关键词：套期保值 Quantitative Applications Differential Optimization 方法 period type 模型 给出