股票贷款中的变分不等式方法

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摘要翻译：
本文首先介绍了两种新的金融产品：股票贷款和限额股票贷款。然后，我们发展了一个纯变分不等式方法来明确地建立这些股票贷款的价值。最后，我们计算出与贷款相关的参数的公允价值范围。
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英文标题：
《Variational inequality method in stock loans》
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作者：
Zongxia Liang and Weiming Wu
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最新提交年份：
2010
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Optimization and Control        优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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英文摘要：
  In this paper we first introduce two new financial products:   stock loan and capped stock loan. Then we develop a pure variational   inequality method to establish explicitly the values of these stock loans.   Finally, we work out ranges of fair values of parameters associated with   the loans.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1005.1358

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