楼主: 腾文耀景
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[经济] 蒙特卡洛现金流模拟法(随机模拟方法或统计模拟方法) [推广有奖]

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腾文耀景 发表于 2022-3-12 10:58:27 |AI写论文

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蒙特卡洛模拟法是以统计抽样理论为基础,利用随机数,经过对随机变量已有数据的统计进行抽样实验或随机模拟,以求得统计量的某个数字特征并将其作为待解决问题的数值解。蒙特卡洛模拟能够比较好的解决项目投资中现金流的随机性和不确定性,它能将财务分析人员和项目决策人员从繁琐的数学计算中解脱出来,还能够在比较短的时间内由计算机进行多次数值模拟实验,提高决策人员的决策效率。
一般步骤:
1.选取随机变量,即对净现值最敏感的变量。
2.确定随机变量的概率分布
3.为各随机变量抽取随机数
4.将抽得的随机数转化为各输入变量的抽样值
5.将抽样值构成一组项目评价基础数据
6.根据基础数据计算出一种随机状况下的评价指标值
7.重复上述过程,进行反复多次模拟,得出多组评价指标值8.整理模拟结果所得评价指标的期望值、方差、标准差、概率分布及累计概率分布,绘制累计概率图,同时,检验模拟次数是否满足预定的精度要求
根据上述结果,分析各随机变量对项目收益的影响。
注意:由于蒙特卡洛模拟要求变量服从一定的概率分布,但是由于实际概率的分布不一定是完全拟合某一分布律。这就要求市场调研人员在进行市场调查时能够获得尽量多、尽量准确的初始数据,这样在对数据进行初步处理时,就能够得到更精确拟合概率分布,从而提高蒙特卡洛模拟的效率。


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关键词:随机模拟 统计模拟 蒙特卡洛 模拟法 蒙特卡

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