楼主: cristermoslu
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[时间序列问题] var模型脉冲响应分析 [推广有奖]

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cristermoslu 发表于 2022-3-13 23:00:11 |AI写论文

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var dlngoldp cpir dlnoilp dlnsp dlnusdxdffr,lag(2)

varnorm


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检验说明是伪回归,咨询说要去季节性,麻烦各位大佬是否能指教一二!谢谢


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关键词:VAR模型 脉冲响应 AR模型 VaR 标准普尔500指数

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