请问要怎么完成批量股票的garch模型估计呢？

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我的数据是两个版的面板数据，需要进行garch估计提取波动率，但是不知道如何批量进行？要是不能批量进行，可以将所有股票的年度数据，比如2020年的，按照股票代码顺序排列，作为时间序列数据，进行garch回归，提取出估计的波动率之后，截取2020年的中间月份，比如4月到8月，不知道这样计算出来的波动率可不可以？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 模型估计 ARCH

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