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[资料] 关于GARCH模型的方差方程中引入虚拟变量的问题，在Eiews中具体如何操作？ [推广有奖]

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582640853 发表于 2011-5-8 20:40:16 |AI写论文

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正赶着写论文，其中用到GARCH模型，模型中需要引入虚拟变量，就是以股指期货推出的时间为界，之前为0，推出之后为1。但是在进行模型建立的时候，不知道该怎么把那个虚拟变量放到方差方程里？谢谢各位指教！
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 Eiews GARCH 虚拟变量 股指期货 模型 如何 论文

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沙发
582640853 发表于 2011-5-8 20:40:43
哎呀，标题都写错了，是eviews
藤椅
582640853 发表于 2011-5-9 18:02:06
拜托高人来回答下嘛，万谢啊！！！！
板凳
582640853 发表于 2011-5-10 09:37:14
哎，怎么这么冷清
报纸
582640853 发表于 2011-7-9 21:57:40
哎呀妈呀，过了这么久都没人来回答，我自己回答好了。
Eviews 6.0 Equation页面里有个variance项，可以在方差方程中引入外生变量。
地板
strong-bean 发表于 2011-7-22 03:42:58
那请问版主怎么引入一个tgarch的项呢？ 我现在也只是知道怎么引入一个其他变量···
7楼
董祥桥 发表于 2011-10-28 17:23:01
这种方法不行的。
经济数学

8楼
董祥桥 发表于 2011-10-28 17:23:41
在variance中输入虚拟变量的时候显示没定义啊？！请楼主解答一下
经济数学

9楼
daisyzlw 发表于 2011-11-21 20:09:19
strong-bean 发表于 2011-7-22 03:42
那请问版主怎么引入一个tgarch的项呢？ 我现在也只是知道怎么引入一个其他变量···
arch菜单里面有个treshold选项
10楼
fly-ever 发表于 2011-12-20 14:55:00
唉，，我也是同样的一个问题！1找不到人解决呀，！！
硕博论坛（www.shuobow.com），希望各位研究生支持！

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