关于向量自回归模型VAR 请教

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

关于多元时间序列分析时 我在做中美股市收益率检验的时候 发现我国和美国停盘时间的不同 在我做日收益率比较时遇到了 停盘数据如何处理的问题?
因为 用EVIEWS 来处理数据 会出现 数据部对称 在同一个时间序列里 美国的数据比我国的多  因为我们休息的时间多。
因为是时间序列 VAR分析时 是把停盘的时间 手动 填写0 来处理  还是 不用处理 即使日收益率的时间序列 没有一一对应 也不影响 VAR 方法最后的方差分解的分析结果呢?
期待高手 答疑解惑啊  郁闷中！！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：向量自回归模型 自回归模型 向量自回归 回归模型 VaR 收益率 美国 模型 如何 影响

日期要对应