2sls检验结果分析

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

采取自变量滞后一期作为工具变量，进行2sls检验，已经通过弱工具变量检验和内生性检验。<br>
命令：ivregress 2sls y (x=l.x)控制变量 i.year i.ind，r first<br>
结果显示在第一阶段中，内生性变量x与工具变量l.x系数显著负相关；第二阶段中，内生性变量系数显著，系数为13.148，但是在之前未考虑内生性的基本回归中系数是0.575，请问大神们这应该怎么解释啊！<br>
按理说应该是考虑内生性问题后系数会比之前基本回归中的小的呀，为啥我这个系数会比之前的大，要是大的话该如何解释？什么原因导致的啊？或者是我这个2sls做错了嘛？<br>
求助求助！求指导！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：2SLS 结果分析 IVREGRESS regress 弱工具变量检验

越来越好@ 发表于 2022-3-23 13:15
采取自变量滞后一期作为工具变量，进行2sls检验，已经通过弱工具变量检验和内生性检验。<br>
命令：ivr ...

有没有大神能给指导指导，数据小白请求支援

越来越好@ 发表于 2022-3-23 13:15
采取自变量滞后一期作为工具变量，进行2sls检验，已经通过弱工具变量检验和内生性检验。<br>
命令：ivr ...

使用工具变量估计系数变大很正常，另外这不是个好工具变量

917968079 发表于 2022-3-23 15:13
使用工具变量估计系数变大很正常，另外这不是个好工具变量

首先谢谢回复，然后我是因为找不到其他合适的工具变量了，只能按照很多文献那样用滞后一期做工具变量了，请问大神是怎么看出来工具变量的好坏啊！求指点儿～

在2SLS(两阶段最小二乘法)检验中，你的结果表明，在第一阶段，内生变量x与它的滞后值(l.x)呈现显著的负相关。而在第二阶段，内生变量的系数变为13.148，这比未考虑内生性问题时的0.575要大。

这种情况可能有以下几种解释：
1. **工具变量不合适**：有可能你的工具变量(l. x)并不是一个有效的代理变量，没有完全捕捉到x的全部影响。这可能导致2SLS估计的系数偏离实际情况。
2. **内生性更强**：有时候考虑内生性后，发现原来的内生性问题比预想的更严重，这可能会导致系数增大。
3. **模型设定错误**：检查一下你的控制变量(i.year, i.ind)和命令是否正确。可能有遗漏或者多余的变量影响了结果。
4. **异方差性或序列相关**：如果数据存在异方差性或序列相关问题，可能会影响2SLS的估计。

为了进一步分析，你需要：
1. 检查工具变量的有效性和合理性。
2. 尝试使用不同的工具变量或者设定来验证结果的一致性。
3. 进行残差诊断，检查是否存在异方差性、序列相关或者其他模型设定问题。
4. 考虑其他内生性处理方法，比如GMM（广义矩估计）等。

如果你已经确保了模型设定和工具变量的正确性，那么这个更大的系数可能意味着x对y的影响在考虑内生性后变得更加显著。如果仍然困惑，建议咨询统计学或经济学专家进行更深入的讨论。

此文本由CAIE学术大模型生成，添加下方二维码，优先体验功能试用