楼主: Euphoria11
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[软件] 一阶单整两变量的VAR(1),存在协整,想做VECM,最大滞后期可以是0吗? [推广有奖]

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Euphoria11 在职认证  学生认证  发表于 2022-3-23 17:44:53 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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VAR(1)最优滞后阶数为p=1,那VECM最大滞后阶数p-1阶,可以为0吗?VAR(1)对应的VECM方程等号右侧没有一阶差分项,是对的吧?不是很确定,来求助问一下~
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关键词:VECM 滞后期 VEC VaR ecm

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