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雷达卡
摘要翻译：
考虑过程$x$满足$dx_t=\sqrt{V_t}db_t$的离散时间观测值(X_{\ell\delta}）_{1\leq\ell\leqn+1}$,其中$V_t$是与布朗运动无关的一维正扩散过程$b$。对于未观测扩散V$的漂移和扩散系数，我们都提出了非参数最小二乘估计，并给出了它们的风险界。估计器是从属于有限维空间的函数集合中选择的，该空间的维数是通过数据驱动过程选择的。在模拟数据上的实现说明了该方法是如何工作的。
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英文标题：
《Nonparametric estimation for a stochastic volatility model》
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作者：
Fabienne Comte (MAP5), Valentine Genon-Catalot (MAP5), Yves Rozenholc
(MAP5)
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最新提交年份：
2007
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分类信息：
一级分类：Statistics 统计学
二级分类：Methodology 方法论
分类描述：Design, Surveys, Model Selection, Multiple Testing, Multivariate Methods, Signal and Image Processing, Time Series, Smoothing, Spatial Statistics, Survival Analysis, Nonparametric and Semiparametric Methods
设计，调查，模型选择，多重检验，多元方法，信号和图像处理，时间序列，平滑，空间统计，生存分析，非参数和半参数方法
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Statistics Theory 统计理论
分类描述：Applied, computational and theoretical statistics: e.g. statistical inference, regression, time series, multivariate analysis, data analysis, Markov chain Monte Carlo, design of experiments, case studies
应用统计、计算统计和理论统计：例如统计推断、回归、时间序列、多元分析、数据分析、马尔可夫链蒙特卡罗、实验设计、案例研究
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一级分类：Statistics 统计学
二级分类：Statistics Theory 统计理论
分类描述：stat.TH is an alias for math.ST. Asymptotics, Bayesian Inference, Decision Theory, Estimation, Foundations, Inference, Testing.
Stat.Th是Math.St的别名。渐近，贝叶斯推论，决策理论，估计，基础，推论，检验。
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英文摘要：
Consider discrete time observations (X_{\ell\delta})_{1\leq \ell \leq n+1}$ of the process $X$ satisfying $dX_t= \sqrt{V_t} dB_t$, with $V_t$ a one-dimensional positive diffusion process independent of the Brownian motion $B$. For both the drift and the diffusion coefficient of the unobserved diffusion $V$, we propose nonparametric least square estimators, and provide bounds for theirrisk. Estimators are chosen among a collection of functions belonging to a finite dimensional space whose dimension is selected by a data driven procedure. Implementation on simulated data illustrates how the method works.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/712.3735
京公网安备 11010802022788号
