空间计量中，空间自回归系数rho不显著，但是间接效应的系数显著，可以继续分析吗？

贾多多 发表于 2022-4-5 16:04
如果rho值与莫兰指数符号相反但显著呢

请问这个问题现在解决了吗

不可以的，rho很关键

建议换个y或者换矩阵、换控制变量，几种都试一试

对数据先进行空间相关性检验，若存在显著的空间相关性，就可以使用空间模型，若不存在显著的空间相关性，则不可以使用空间模型。

小哒学经济 发表于 2022-12-25 11:31
对数据先进行空间相关性检验，若存在显著的空间相关性，就可以使用空间模型，若不存在显著的空间相关性，则 ...

老师你好，通过莫兰指数并呈正相关，但是用杜宾模型显示rho为负，请问可以往下做呢？

cer407923 发表于 2023-1-7 00:20
老师你好，通过莫兰指数并呈正相关，但是用杜宾模型显示rho为负，请问可以往下做呢？

你好，请问你解决了吗，我也存在这种问题

莫兰指数类似于相关系数，如果符号与空间计量模型的rho符号相反也很正常，因为空间计量模型增加了其它解释变量。类似于一元回归计量模型的系数符号很可能与多元回归模型的系数符号相反。这属于遗漏解释变量问题。还有就是rho 是否显著不是空间溢出效应存在的必要条件，是否存在空间溢出效应，要看间接效应是否显著，具体参见https://blog.csdn.net/arlionn/article/details/90053456。

tmlbt 发表于 2023-4-2 23:14
莫兰指数类似于相关系数，如果符号与空间计量模型的rho符号相反也很正常，因为空间计量模型增加了其它解释 ...

有没有一种情况出现“Wy和WX的系数都不显著，间接效应却显著”，看审稿专家不PASS

请问最后怎么解决的

在空间计量经济学模型中，空间自回归系数（通常表示为ρ）和间接效应都是理解空间相互依赖性的关键指标。如果ρ系数不显著，这可能意味着直接的空间溢出效果并不明显或数据不足以支持其存在；然而，间接效应的显著性则表明通过其他路径（例如，经过一个或多个中间点）的空间影响是存在的。

在这种情况下，可以继续分析但需要注意以下几点：

1. **理论解释**：确保你的研究背景和理论框架能够合理地解释为何会出现这样的结果。间接效应的存在可能与特定的机制相关，需要进一步探索这些机制是什么以及它们是如何运作的。

2. **模型诊断**：检查是否有遗漏变量或测量误差等潜在问题。有时候，ρ不显著可能是由于模型设定错误或数据限制造成的。

3. **敏感性分析**：通过改变模型设定（比如使用不同的空间权重矩阵）进行敏感性分析，以验证间接效应的稳定性。

4. **解释与讨论**：在结果章节中明确指出并讨论ρ不显著而间接效应显著这一发现的意义。这可能需要更深入地探讨数据和方法论的局限性，并提出未来研究方向。

总之，在rho不显著但间接效应显著的情况下，可以继续分析，但应谨慎解读结果，并通过理论解释、模型诊断、敏感性分析等手段增强结果的有效性和可靠性。

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