楼主: hy6633
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[问答] Eviews 关于ARIMA-GARCH模型不同操作方法结果不一样 [推广有奖]

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朋友们,世纪性难题1、第一张图片是我直接进行建模的结果。

2、第二张图片是我先进行ARMA,在点arch后的结果。
为什么两者的差距这么大???
看到这种结果,人都麻,想做预测都不知道该怎 1 2 3 么来。
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关键词:GARCH模型 ARCH模型 EVIEWS Views GARCH ARIMA-GARCH

沙发
hy6633 发表于 2022-3-25 17:18:33 |只看作者 |坛友微信交流群
我是打算建立ARIMA-GARCH模型,刚开始第一步其实已经卡住了,不知道要不要先对数据建立ARIMA模型,然后产生的残差单独拿出来平方后直接建立arch。然后现在发现可以点完arch后,在变量里面填入arma模型,正在我为此开心的时候,又出现这个问题,所以我现在十分混乱

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