急求高手解答

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

沪深300指数期货和现货的相关条件如下：沪深300指数期货5月份到期合约；现货为嘉实沪深300指数基金(LOF、代码160706）；无风险利率以同期的SHIBOR为准，我国股票市场4-5月份红利率平均为0.454％，股指期货的综合费率为0.005％，指数基金的申购费率为1.5％，赎回费率为0.50％，基金不交印花税，期货的冲击成本为万分之一点五，现货冲击成本不考虑。
为沪深300指数期货合约5月份到期合约进行定价，并分析是否存在期限套利的机会，如有应如何套利。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：求高手解答 求高手 沪深300指数 SHIBOR 沪深300 高手 解答

请问你题目中的数据是从哪里来的，我做论文要用到沪深300年平均红利率，帮忙说说哈！

你算一个总交易成本c，再用S(1+r-q-c)<F<S(1+r-q+c)比较一下。注意r和q化成相应期限的。

超出这个范围就套利，期货高了卖期货，期货低了买期货；同时用股票组合对冲。