遍历扩散过程的矩估计

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摘要翻译：
研究具有未知趋势系数的遍历扩散过程的矩估计。我们考虑了非参数估计和参数估计。在每种情况下，我们都给出了风险的一个下界，然后构造了矩型泛函或与矩型泛函一一对应的参数的渐近有效估计。其次，通过分布函数的Edgeworth展开，阐明了矩型估计量的一个高阶性质。
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英文标题：
《Moment estimation for ergodic diffusion processes》
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作者：
Yury A. Kutoyants, Nakahiro Yoshida
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最新提交年份：
2007
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分类信息：

一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Statistics Theory        统计理论
分类描述：Applied, computational and theoretical statistics: e.g. statistical inference, regression, time series, multivariate analysis, data analysis, Markov chain Monte Carlo, design of experiments, case studies
应用统计、计算统计和理论统计：例如统计推断、回归、时间序列、多元分析、数据分析、马尔可夫链蒙特卡罗、实验设计、案例研究
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一级分类：Statistics        统计学
二级分类：Statistics Theory        统计理论
分类描述：stat.TH is an alias for math.ST. Asymptotics, Bayesian Inference, Decision Theory, Estimation, Foundations, Inference, Testing.
Stat.Th是Math.St的别名。渐近，贝叶斯推论，决策理论，估计，基础，推论，检验。
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英文摘要：
  We investigate the moment estimation for an ergodic diffusion process with unknown trend coefficient. We consider nonparametric and parametric estimation. In each case, we present a lower bound for the risk and then construct an asymptotically efficient estimator of the moment type functional or of a parameter which has a one-to-one correspondence to such a functional. Next, we clarify a higher order property of the moment type estimator by the Edgeworth expansion of the distribution function.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/711.3957

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关键词：扩散过程 矩估计 Multivariate distribution asymptotics 扩散 diffusion 过程 构造 unknown