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问题一:市场风险资本标准法在计量利率风险时用到了到期日法,要将头寸分到各个时段,请问要怎么分?比如债券,债券衍生品头寸怎么分?是不是只有利率风险要进行期限分段?问题二:对于标准法计算资本要求时基本理论是风险暴露*权重,但是感觉银监会的计算规则中好像只是头寸*风险权重,是怎么体现利率,价格变动影响的?比如利率风险,如果收益变化,风险应该变化,可是银监会的计算规则没感觉是怎么体现的?最好能给个计算的例子说明一下
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