如何在eviews操作中实现完整的VEC模型和ARDL模型

纠结于向量误差模型几个问题，一直没搞明白，故向各位能人大侠求教，如何在eviews里面实现完整的VEC模型和ARDL模型（stata也可）

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我的操作的基本步骤为：1、数据log化；2、ADF检验平稳同阶；3、VAR模型；4、最优滞后确定；5、五种模式的选择；6、根据最优模式得到VAR或VEC方程。

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这里出现了几大疑惑

1）做VEC之前必须平稳检验和同阶检验，是否也还需要先做VAR，至少在eviews是先做VAR的，是这样的顺序吗？

2）在lag length criteria中6个准则的检验，滞后的选择不一致，需要以AIC为准吗，还是多数好于少数，比如AIC为6，但SIC，LR和PFE都为1，此时选择哪一个滞后？

3）接上个问题中，假如确定最优滞后lag interval为1，那么是否需要修改默认的VAR或VEC从默认的（1 2）到（1 1）？此外，由于VEC比VAR少1，假如检验最优lag为1，做VEC还有意义吗

4）检验协整关系的long run，short run以及长短期强检验，在eviews中应该如何设置？我的理解是在coefficient restrictions中根据相应的假设设为0值，但总也设置不对，软件提示错误，不知哪里出问题？

5）如何在eviews中实现ARDL模型，这个模型优点是可不同阶，但是很多教材都没有讲？

五种模式是什么呀？

1、VAR要求变量平稳，因此先做变量的平稳性检验，要是平稳就用VAR。如果变量有0阶单整和一阶单整的，那就做JJ协整，如果变量之间是协整的，那就做VEC。
2、滞后阶数的选择，传统的选择滞后长度的准则是AIC (Akaike’s Information Criterion)和SBC（Schwartz’s Bayesian Criterion)信息准则,判断准则皆以其值最小为选择标准,但这两种准则经常得出相互矛盾的结论,这时常借助似然比统计量LR加以抉择，但是我觉得，你可以结合你VAR的结果（如R2，根的模）来选择。
3、假如确定最优滞后lag interval为1，需要修改默认的VAR或VEC从默认的（1 2）到（1 1）。

变频侠 发表于 2011-5-12 09:54
五种模式是什么呀？

有没有截距、趋势项的几种情况讨论

清荷1103 发表于 2011-5-12 09:57
1、VAR要求变量平稳，因此先做变量的平稳性检验，要是平稳就用VAR。如果变量有0阶单整和一阶单整的，那就做JJ协整，如果变量之间是协整的，那就做VEC。
2、滞后阶数的选择，传统的选择滞后长度的准则是AIC (Akaike’s Information Criterion)和SBC（Schwartz’s Bayesian Criterion)信息准则,判断准则皆以其值最小为选择标准,但这两种准则经常得出相互矛盾的结论,这时常借助似然比统计量LR加以抉择，但是我觉得，你可以结合你VAR的结果（如R2，根的模）来选择。
3、假如确定最优滞后lag interval为1，需要修改默认的VAR或VEC从默认的（1 2）到（1 1）。

假如滞后项在VAR中最佳为1，由于VAR和VEC的基本框架一致，而VEC为VAR的滞后减一，岂不是变成VEC的滞后项为0了，这样理解对不对，很有可能出现这种情况。

清荷1103 发表于 2011-5-12 09:57
1、VAR要求变量平稳，因此先做变量的平稳性检验，要是平稳就用VAR。如果变量有0阶单整和一阶单整的，那就做 ...

根据第一条  你的意思是  做JJ检验的前提是  可以不用做VAR模型？

高手

日后再来看

正要用到。。拜谢大侠，望早日解决。。

学习啦