BEKK-GARCH模型选择t分布怎么填下面的shape?

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想请教各位前辈，我要研究两个市场间的波动溢出效应，因为有“尖峰厚尾”的特征，想选择t分布，但是不知道这儿的shape应该填什么？（图片我是填了shape=3做的，没有依据乱填的）<br>
还有一个问题是，要看两个市场间的波动溢出是要看coeff项还是signif那一列呢？刚接触软件有点不会，求大家救救孩子吧

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH Shape bekk

啵啵永远嘎嘣脆 发表于 2022-4-5 19:07
想请教各位前辈，我要研究两个市场间的波动溢出效应，因为有“尖峰厚尾”的特征，想选择t分布，但是不知道这 ...

你好，我也在做风险溢出效应，我分析股市和债市的风险溢出，那么我导入的数据应该是两个收益率序列还是波动率序列呀