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摘要翻译：
我们回顾了Copulas拟合优度检验的主要“综合过程”：基于经验copula过程的检验、基于概率积分变换的检验、基于Kendall依赖函数的检验等，以及相应的降维技术。讨论了求渐近无分布检验统计量和可靠p值的计算问题。本文讨论了一些特殊的情形，如含时Copula的方便检验，阿基米德Copula或极值Copula的方便检验等。最后，对所提方法的实际性能进行了简要总结。
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英文标题：
《An overview of the goodness-of-fit test problem for copulas》
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作者：
Jean-David Fermanian
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最新提交年份：
2012
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分类信息：
一级分类：Statistics 统计学
二级分类：Methodology 方法论
分类描述：Design, Surveys, Model Selection, Multiple Testing, Multivariate Methods, Signal and Image Processing, Time Series, Smoothing, Spatial Statistics, Survival Analysis, Nonparametric and Semiparametric Methods
设计，调查，模型选择，多重检验，多元方法，信号和图像处理，时间序列，平滑，空间统计，生存分析，非参数和半参数方法
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Statistical Finance 统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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英文摘要：
We review the main "omnibus procedures" for goodness-of-fit testing for copulas: tests based on the empirical copula process, on probability integral transformations, on Kendall's dependence function, etc, and some corresponding reductions of dimension techniques. The problems of finding asymptotic distribution-free test statistics and the calculation of reliable p-values are discussed. Some particular cases, like convenient tests for time-dependent copulas, for Archimedean or extreme-value copulas, etc, are dealt with. Finally, the practical performances of the proposed approaches are briefly summarized.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1211.4416
京公网安备 11010802022788号
