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雷达卡
摘要翻译：
源于控制理论的新的快速估计方法使人们对时间序列有了新的认识，这与“技术分析”有一些相似之处。通过“无模型”设置，即在滑动短时间窗上重复辨识低阶线性差分方程，将所得结果应用于金融工程的一个典型对象，即外汇汇率预测。提供了几个令人信服的计算机模拟，包括位置预测和波动率相对于预测趋势线的预测。$\Mathcal{Z}$-变换和微分代数是主要的数学工具。
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英文标题：
《Time Series Technical Analysis via New Fast Estimation Methods: A
Preliminary Study in Mathematical Finance》
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作者：
Michel Fliess (LIX, INRIA Saclay - Ile de France), C\'edric Join
(INRIA Saclay - Ile de France, CRAN)
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最新提交年份：
2008
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分类信息：
一级分类：Statistics 统计学
二级分类：Applications 应用程序
分类描述：Biology, Education, Epidemiology, Engineering, Environmental Sciences, Medical, Physical Sciences, Quality Control, Social Sciences
生物学，教育学，流行病学，工程学，环境科学，医学，物理科学，质量控制，社会科学
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Commutative Algebra 交换代数
分类描述：Commutative rings, modules, ideals, homological algebra, computational aspects, invariant theory, connections to algebraic geometry and combinatorics
交换环，模，理想，同调代数，计算方面，不变理论，与代数几何和组合学的联系
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Optimization and Control 优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Statistics Theory 统计理论
分类描述：Applied, computational and theoretical statistics: e.g. statistical inference, regression, time series, multivariate analysis, data analysis, Markov chain Monte Carlo, design of experiments, case studies
应用统计、计算统计和理论统计：例如统计推断、回归、时间序列、多元分析、数据分析、马尔可夫链蒙特卡罗、实验设计、案例研究
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Computational Finance 计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Trading and Market Microstructure 交易与市场微观结构
分类描述：Market microstructure, liquidity, exchange and auction design, automated trading, agent-based modeling and market-making
市场微观结构，流动性，交易和拍卖设计，自动化交易，基于代理的建模和做市
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一级分类：Statistics 统计学
二级分类：Statistics Theory 统计理论
分类描述：stat.TH is an alias for math.ST. Asymptotics, Bayesian Inference, Decision Theory, Estimation, Foundations, Inference, Testing.
Stat.Th是Math.St的别名。渐近，贝叶斯推论，决策理论，估计，基础，推论，检验。
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英文摘要：
New fast estimation methods stemming from control theory lead to a fresh look at time series, which bears some resemblance to "technical analysis". The results are applied to a typical object of financial engineering, namely the forecast of foreign exchange rates, via a "model-free" setting, i.e., via repeated identifications of low order linear difference equations on sliding short time windows. Several convincing computer simulations, including the prediction of the position and of the volatility with respect to the forecasted trendline, are provided. $\mathcal{Z}$-transform and differential algebra are the main mathematical tools.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0811.1561
京公网安备 11010802022788号
