我是想构建GARCH(1,1)模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w,我先去均值化w=r-(-0.0000479),用残差项w进行GARCH模型估计,导出条件方差直接计算每日VaR序列,不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程,直接是w=0,所以没法forcast,forcast的蓝线就是0。求指教这个思路是哪里出了问题
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楼主: soulofcold
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急!均值方程r=μ+w,怎么在EViews构建GARCH模型,计算VaR |
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