中介效应用逐步回归法时，三个模型的控制变量可以不一样吗？

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各位大佬好，我用逐步回归法做中介效应分析，当仅加入控制变量control1时，系数c、c'、a均显著，但b不显著；而同时加入控制变量control1和control2时，c、c'、b显著，而a不显著，且此时模型（2）中control2高度显著。控制变量control2跟中介变量M相关性系数为0.531***，共线性检验vif为3.11。

模型（1） Y=i+cX+control1+e （二元logit回归）

模型（2） M= i+aX+control1+e（线性回归）

模型（3） Y= i+c’X+bM+control1+control2+e （二元logit回归）

请问：
1.这种情况，能否在模型（2）中仅使用控制变量control1，在模型（3）中使用control1和control2，以保证中介效应显著？
2.模型（3）加入control2后b就显著了，是由于多重共线性导致的吗？还是说明control2是遗漏变量？加入control2是否合理？

一直卡在这里，非常希望得到解答，谢谢！！

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关键词：控制变量 逐步回归 中介效应 control Contro

已经不作中介了，经济学论文已经不弄这个。问题太多

第一次听说中介效用，学习下

同学们加油哇，各种知识知识多学学，毕业了把我们给内卷了。。。

吴小树 发表于 2022-4-18 16:18
同学们加油哇，各种知识知识多学学，毕业了把我们给内卷了。。。

感谢！由于数据质量有待提高，变量也不是传统的连续变量，做中介效应的过程中一直出现各类问题，还需多学习！

如果有坚实的理论支持控制变量只影响某些结果变量而不影响另外的结果变量，那么不同的方程可以放入不同的控制变量，但通常这种情况比较少，最常用的还是所有的方程控制变量都一样。

南南数据 发表于 2022-4-20 22:56
如果有坚实的理论支持控制变量只影响某些结果变量而不影响另外的结果变量，那么不同的方程可以放入不同的控 ...

好的谢谢！
但我的模型（2）中，因变量是中介效应的中介变量M（“流转年数”），考虑的控制变量是control2（“是否明确年限”），两者显著相关，因而加入这一控制变量后导致中介效应的自变量X对中介变量M（“流转年数”）变得不显著了，影响了中介效应的检验。但模型（3）中必须加入control2才能显著。
请问这种情况下，能不在模型（2）中加入control2,而仅在模型（1）（3）中加入吗？

一般情况下控制变量在各模型中是一样的，除非找到案例和佐证来支撑控制变量不一样的情况。基于楼主模型的表现，感觉control2有可能更适合当中介变量（在有理论支撑的情况下）。一般模型中两个变量的共线性不能太强，楼主似乎要考虑一下M和control2是否要同时作为变量放入方程。

木石忆 发表于 2022-4-24 23:35
一般情况下控制变量在各模型中是一样的，除非找到案例和佐证来支撑控制变量不一样的情况。基于楼主模型的表 ...

好的谢谢！control2作为中介变量确实是显著的，但是系数为负，是遮掩效应，即中介变量减弱了自变量对因变量的影响，与理论不符，所以才纠结

同学，我遇到了和你一样的问题，有一个控制变量它的存在让两个回归结果一直不能一起显著，你是怎么解决的啊