楼主: nuaazbw
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[经济] 国际金融中的期货合约 [推广有奖]

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nuaazbw 发表于 2011-5-13 22:45:44 |AI写论文

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       求如何计算保障金?谢谢高手。

2006323日,美国某公司向英国某银行借入资金100万英镑,期限6个月,即期汇率为1英镑=1.6702美元,则100万英镑折成167.02万美元。该公司为了防止还款时英镑汇率上升而给其带来损失,在借入英镑同时,在期货市场上买入16份(应为10份6个月(9月交割)的英镑期货和约做套期保值,成交价为每英镑折合1.6713美元。初始保证金为5%,追加保证金比例为4%。

   
日期
协议价
结算价
保证金
需否追加
2006.3.24
1.6713美元/英镑
1.6713美元/英镑

8.3565
万美元


2006.3.25

1.6763美元/英镑

8.8565
万美元


2006.3.26

1.6743美元/英镑

8.6565
万美元


2006.4.1

1.6503美元/英镑
6.2565万美元
需要追加保证金2.1万美元
2006.9.18

1.6812美元/英镑
11.4465万美元

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关键词:国际金融 期货合约 追加保证金 初始保证金 1万美元 期货 国际金融

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nuaazbw 发表于 2011-5-13 23:50:36
花了几分钟,发现是题目有误,应为买入10手。这样表中的数据就对了。

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