显著性调整：理解多重共线性

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多重共线性，是我们学习计量几乎入门时就会接触的一个专业名词。对多重共线性的认识，仅限于在做回归时看一看相关性系数表（而且一般都不会有问题），再了不起的就是算一下VIF。但其实对它并没有一个直观的认识。也就是，在实际处理数据的时候，多重共线性会导致什么问题，或者说如何影响回归结果？

在正式进入这个问题之前，我想指路一个连玉君老师在知乎上的回答，问题是，加入某个控制变量后原解释变量不显著了是什么原因（链接见文末）。他的case III就是讲多重共线性。其实连老师的回答和置顶评论已经解释了原理，但我却是在自己实际跑数据时，遇到这个问题之后才深刻理解了它。这里，我也就用一个跑数据的例子，来直观地展示多重共线性，是如何影响我们做论文时朝思暮想的“星星”的。

https://zhuanlan.zhihu.com/p/360436120

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关键词：多重共线性 多重共线 共线性