基于Copula的依赖性结构变化的测试和定年 措施

（1960）：“两个线性回归中的集合间相等性的检验”，《经济计量学》，28，591-605。肯德尔的Tau，《经济计量理论》，33，1352-1386。Embrechts，P.，A.McNeil和D.Straumann（2002）：“相关性和依赖性，纽约，卷。1、176-223.英国在计算中的差异，“经济计量学，50，987.贾科米尼，E.W.赫德尔，和V.Spokoiny(2009):《用时变Copulae进行非齐次依赖性建模》，商业与经济统计杂志，27，224-234。《多元金融数据中的依赖性》，定量金融，10，421-430。汉森，B.E.(1994):《自回归条件密度估计》，国际经济评论，35，705-730。Horv\'ath,L.,P.Kokoszka和J.Steinebach(1999):《多元相关性观察变化的检验与温度变化的应用》，多元分析杂志，68，96-119。Huéskova，M.和C.Kirch(2008):《时间变化点的自举预测区间》系列，时间序列分析杂志，29，947-972。Kiefer,J.（1959）：Kolmogorov-Smirnov和Cram\'er-V的K样本类似物。《数理统计年鉴》第30页，第420-447页。奎西，和T.Rohmer(2016):“检验多变量时间序列中Spearman Rho的恒常性”，统计数学研究所年鉴，68，929-954。动态模型，“经济计量学，56，1355-1369.在财务数据中：“经验经济学”，E.（2014）：基于Copula的依赖度量，依赖建模，2,49-64.永格，G.M.(1978):“在缺乏锡的时间序列模型的衡量标准上，”生物统计学，65,297-303.朗金，F.和B.Solnik(1995):“国际股本回报率的相关性是否恒定：1960-1990？“国际货币与金融杂志，14，3-26.方式，H.,F.斯塔克，和D.Wied(2019):“因子copula模型中结构突变的检验”，《计量经济学杂志》，208，324-345.尼尔森，R.B.(2006):关于Copulas的介绍，统计学中的斯普林格级数，纽约：斯普林格，第二个ed ed哦，D.H.和A.J.巴顿（2013）：“基于Forcopula的多元模型的矩估计模拟方法”，美国统计协会杂志，108,689-700.商业和经济统计，35，139-154页，E.S.(1954):“连续检查方案”，生物特征识别，41，100-115.----（1955）：“带有警戒线的控制图”，42，243-257.Posch，P.N.，D.乌尔曼，和D.Wied(2019):“发现大投资组合的结构变化”，56，1341-1357.埃米拉德，B.（2017年）：“多元时间序列Copulas的拟合优度检验”，计量经济学，5,13。Sancetta,a.和S.E.Satchell(2007):“市场下跌期间线性因素模型的变化相关性和股票投资组合偏离失效”，应用数学金融，14，227-242。Schmid,F.,R.Schmidt,T.Blumentritt,S.Gaicer,和M.Ruppert（2010）：Springer,209-236。Schweizer,B.和E.F.Wolff（1981）：“关于随机变量相关性的非参数度量”，统计年鉴，9,879-885。对于常数Spearman的Rho与无干扰极限分布，“计算统计与数据”分析，76,723-736。WIED,D.W.Kréamer,H.Dehling（2012）：“相关理论变化的检验，28,570-589。