用R语言做GARCH-MIDAS

1258225671 发表于 2022-4-21 17:06
通过修改mfGARCH包的源代码，可以很容易将exp去掉。取exp主要是为了防止tau变成零或负数。

可以耽误您一会吗，我想请教一下这个包怎么用已实现波动率作为低频数据来拟合midas garch模型

喜爱学习的女孩 发表于 2022-4-22 03:21
可以耽误您一会吗，我想请教一下这个包怎么用已实现波动率作为低频数据来拟合midas garch模型

不可以直接实现，需要事先构造出RV，作为低频因子。

1258225671 发表于 2022-4-22 12:28
不可以直接实现，需要事先构造出RV，作为低频因子。

谢谢啦，非常感谢您的指导！

感谢分享~~~~~~么么哒

有个问题需要注意一下，mfGARCH包没有对参数theta做限制，因此将构造好的RV作为低频因子使用，很容易出现RV对应的系数为负数的情形，很多人都遇到过这个问题，这是不符合理论的。

1258225671 发表于 2022-4-24 09:46
有个问题需要注意一下，mfGARCH包没有对参数theta做限制，因此将构造好的RV作为低频因子使用，很容易出现R ...

收到，感谢您的提醒

hello，你懂如何用R做双因子分析的GARCH-MIDAS了吗？
可以发一下源代码么，有偿也可

1258225671 发表于 2022-4-21 14:14
因此改变滞后阶数就会改变高频数据有效样本，这样一来，不同滞后阶数下的AIC与BIC就不具有可比性了。这个程 ...

求指教，在garch-midas分解的短期波动原方程的基础上如何加入日频的外生变量呀。

你好，我想请教一下，R里用fit_mfgarch建立garch midas模型，很多文献里限制w1=1，这个要如何设置呢？fit_mfgarch里没有看到这个参数。
另外，simulate_mfgarch里有w1=1，这个函数跟fit_mfgarch有什么联系呢？

1258225671 发表于 2022-4-21 17:06
通过修改mfGARCH包的源代码，可以很容易将exp去掉。取exp主要是为了防止tau变成零或负数。

你好，可以请教一下吗，R里用fit_mfgarch建立garch midas模型，很多文献里限制w1=1，这个要如何设置呢？fit_mfgarch里没有看到这个参数。
另外，simulate_mfgarch里有w1=1，这个函数是将fit_mfgarch估计出的参数代入使用吗？