《因子投资:方法与实践》在统一视角下,体系化地介绍了因子投资中的重要研究方法,并针对中国A 股市场给出了独立的、可复制的、高质量的因子实证分析结果,是一本真正可操作、可上手的因子投资手册。本书主要内容包括:因子投资基础、因子投资方法论、主流因子解读、多因子模型、异象研究、因子研究现状和因子投资实践。书中还以附录的形式对理解资产价格的研究脉络进行了梳理。本书的写作既注重学术文献的严谨,也注重普通读者的阅读体验。书中虽然涉及必要的数学公式,但是会深入浅出、抽丝剥茧地解释统计方法,并把重点放在实证分析上,同时也会对因子投资的实务进行解读。
作者简介 · · · · · ·
石川
北京量信投资管理有限公司创始合伙人,首席科学家;清华大学学士、硕士,麻省理工学院博士;现任知名期刊 Computers in Industry编委会委员和十余家国际期刊审稿人;曾就职Citigroup、Oracle 及P&G。石川博士精通各种概率模型和统计建模方法,擅于以金融数学分析为手段进行资产配置、投资组合风险管理、量化多因子选股及衍生品 CTA 策略的开发,并对行为金融学有独到的见解,其研究成果多次发表于European Journal of Operational Research等国际期刊。
刘洋溢
西南财经大学金融学博士研究生,曾有数年量化交易经验和FoF研究经验。当前主要研究方向为实证资产定价,特别是因子定价模型、投资异象、基金及资产配置的研究。
连祥斌
东北财经大学社会与行为跨学科研究中心行为金融学硕士,曾在私募基金公司和金融科...
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目录 · · · · · ·第1 章因子投资基础
1.1 统一视角下的因子投资 1
1.1.1 一个公式 1
1.1.2 因子、多因子模型和异象3
1.1.3 再论异象和因子 5
1.1.4 因子投资包含的内容6
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