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股价同步性指标
指标说明
回归后用以下公式计算股价同步性:对数化处理
参考文献
王亚平, 刘慧龙, 吴联生. 信息透明度、机构投资者与股价同步性[J]. 金融研究, 2009(12):13.
数据说明
A股上市公司
1998-2021年
提供三个版本
- 未剔除版本
- 剔除当年交易不满30、剔除金融行业、剔除ST、*ST或PT类上市公司样本
- 剔除当年交易不满30、剔除金融行业、剔除ST、*ST或PT类上市公司样本并缩尾处理
有关市场收益率计算方法有几种,所以有几种结果
- 分市场等权平均法
- 分市场流通市值平均法
- 分市场总市值平均法
- 综合市场等权平均法
- 综合市场流通市值平均法
- 综合市场总市值平均法
对变量进行缩尾处理后描述性统计
R2描述性统计
SYN描述性统计
筛选后各年数据量
材料下载
【推荐】1998-2021年沪深A股上市公司股价同步性指标SYN.zip
(30.45 MB, 需要: RMB 16 元)
本附件包括:- 股价同步性指标-筛选后版本.dta
- 股价同步性指标-筛选后版本.xlsx
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