【推荐】1991-2021年市场调整收益率/周特质收益率的均值Ret和标准差 Sigma指标

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

周特质收益率的均值Ret

周特质收益率的标准差Sigma

指标说明

参考许年行（2013）构建的股价崩盘风险指标，建立中国股票周收益根据分市场及综合市场调整的年回归求残差后的股票调整周收益数据

• Ret 公司当年平均周特定收益率
• Sigma 公司当年周特定收益率的标准差
  

参考文献

许年行, 于上尧, 伊志宏. 机构投资者羊群行为与股价崩盘风险[J]. 管理世界, 2013(7):13.
数据说明

A股上市公司
包含Stata 16处理代码








提供三个版本

• 未剔除版本
• 剔除金融行业、剔除ST、*ST或PT类上市公司样本
• 剔除金融行业、剔除ST、*ST或PT类上市公司样本并缩尾处理
  

有关市场收益率计算方法有几种，所以有几种结果 分市场等权平均法 分市场流通市值平均法 分市场总市值平均法 综合市场等权平均法 综合市场流通市值平均法 综合市场总市值平均法

对变量进行筛选并缩尾处理后描述性统计




材料下载







【百度网盘】1991-2021年周特质收益率的均值Ret和标准差Sigma指标 (76 Bytes, 需要: RMB 18 元)

2022-4-23 17:45:23 上传

需要: RMB 18 元  [购买]

补充内容 (2023-4-24 17:35):
2022年版本
https://bbs.pinggu.org/thread-11486818-1-1.html

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏5 回帖

关键词：Sigma 收益率 标准差 GMA RET

优质帖子推荐

【优质】杠杆操纵的测度: XLT-LEVM法（2007-2020年）包含Stata处理代码
https://bbs.pinggu.org/thread-10767413-1-1.html

【推荐】上市公司机构交叉持股数据整理Stata代码（2003-2020年）
https://bbs.pinggu.org/thread-10944040-1-1.html

高管团队稳定性数据计算Stata代码（附2008-2020年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-10821130-1-1.html

国有上市企业混合主体多样性、深入性和制衡度指标整理2003-2020年 提供代码
https://bbs.pinggu.org/thread-10713460-1-1.html

上市公司过度融资比率数据计算Stata代码（1991-2020年）
https://bbs.pinggu.org/thread-10951843-1-1.html

上市公司财务冗余数据2007-2020年（包含原始数据、Stata代码和结果）
https://bbs.pinggu.org/thread-10626860-1-1.html

上市公司第一类代理成本和第二类代理成本数据整理（1991-2020年）
https://bbs.pinggu.org/thread-10947410-1-1.html

上市公司数字经济化指标（2007-2020年）
https://bbs.pinggu.org/thread-10961438-1-1.html

上市公司金融化程度指标数据计算Stata代码（2007-2020年）
https://bbs.pinggu.org/thread-10955043-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-10955276-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-10955319-1-1.html

上市银行常用数据整理Excel版本（2000-2020年）
https://bbs.pinggu.org/thread-10961776-1-1.html

1998-2013工业企业数据库面板数据整理
https://bbs.pinggu.org/thread-7124643-1-1.html

社会融资规模及构成-2001-2020年数据 影子银行
https://bbs.pinggu.org/thread-10928920-1-1.html]

上市公司市场地位指标1990-2020年数据（附Stata代码）
https://bbs.pinggu.org/thread-10926839-1-1.html

【调整显著性Stata代码】选择最优的控制变量组合
https://bbs.pinggu.org/thread-10936762-1-1.html

上市公司并购绩效CAR和BHAR计算Stata代码（附2008-2020年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-10939540-1-1.html

中国GDP月度数据1992.1-2021.12（季度数据转换月度数据Eviews）
https://bbs.pinggu.org/thread-10940905-1-1.html

【审计数据】上市公司事务所任期数据整理Stata代码（1990-2020年）
https://bbs.pinggu.org/thread-10949303-1-1.html

【关键审计事项】上市公司关键审计事项数量统计（2016-2020年）
https://bbs.pinggu.org/thread-10946251-1-1.html

各省份专利授权面板数据整理（1998-2020年）
https://bbs.pinggu.org/thread-10960538-1-1.html

【必备】面板门槛回归代码（附示例数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-10966780-1-1.html

高管薪酬差距（2005-2020年）
https://bbs.pinggu.org/thread-10973908-1-1.html

上市公司女性高管比例和虚拟变量（1999-2020年）
https://bbs.pinggu.org/thread-10974548-1-1.html

1991-2021年 沪深上市公司股价崩盘风险指标NCSKEW DUVOL CRASH
https://bbs.pinggu.org/thread-10990264-1-1.html

[color=#ff00001998-2021年 沪深上市公司股价同步性指标SYN
https://bbs.pinggu.org/thread-10990291-1-1.html

上市公司战略冲突指标（2004-2020年）
https://bbs.pinggu.org/thread-10974743-1-1.html

上市公司关联交易指标整理Stata代码（1997-2020年数据）  
https://bbs.pinggu.org/thread-10981483-1-1.html

中证800指数历年成分股数据整理（2007-2021年）
https://bbs.pinggu.org/thread-10995181-1-1.html

中证500指数历年成分股数据整理（2007-2021年）  
https://bbs.pinggu.org/thread-10995161-1-1.html

上沪深300指数历年成分股数据整理（2005-2021年） [推广有奖]
https://bbs.pinggu.org/thread-10995160-1-1.html

上证50指数历年成分股数据整理（2005-2021年）
https://bbs.pinggu.org/thread-10995156-1-1.html

上证180指数历年成分股数据整理（2005-2021年）
https://bbs.pinggu.org/thread-10995149-1-1.html

各省份实际利用外商直接投资额（更新至2020年）
https://bbs.pinggu.org/thread-9993599-1-1.html

新财富明星分析师名单数据整理（2003-2021年）  https://bbs.pinggu.org/thread-11171076-1-1.html

高管薪酬粘性、风险承担与企业投资效率——管理者权力与融资约束的调节作用  https://bbs.pinggu.org/thread-11169681-1-1.html

【优质】国有上市企业混合主体多样性、深入性和制衡度指标整理2003-2021年  https://bbs.pinggu.org/thread-11165589-1-1.html

上市公司机构投资者羊群行为指标计算1998-2021年（附Stata处理代码）  https://bbs.pinggu.org/thread-11176494-1-1.html

2022年版本
https://bbs.pinggu.org/thread-11486818-1-1.html