面板分析的顺序问题与如何对面板数据随机效应模型做异方差检验 [推广有奖]

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lzsxy2009 发表于 2011-5-15 10:28:22 |AI写论文

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比如建立混合效应模型和随机效应模型的对比，看了一些papaer，都是先用hausman检验，判断哪个模型好在看有没有异方差与自相关，是不是应该先消除自相关和异方差之后hausman检验，顺序是自相关和异方差检验在前还是hausman检验在前，最后就是随机效应模型如何做异方差检验，xttest3是对固定效应模型的对随机效应模型不可用，有没有哪位大侠可以指点指点

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关键词：随机效应模型异方差检验随机效应面板数据方差检验方差模型面板效应顺序

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沙发

lzsxy2009 发表于 2011-5-15 11:29:40

这个问题如此困难吗？无一人应答

藤椅

lzsxy2009 发表于 2011-5-15 21:10:13

经过一个下午的摸索对于上述问题进行了细致的研究，必须先做好异方差和自相关的检验。只有通过了这些基本的检验才说明这个模型基本过关，如果通不过这说明模型本身有问题或者在变量的选择和形式设计上有问题，不好的模型之间对比挑一个好的最后还是不能用，所以必须先解决基本的检验问题再做固定效应模型与混合回归模型的检验等等。如果混合回归模型存在自相关或者异方差和相应的随机效应回归模型对比，可能通过LM检验得在一定显著水平上混合回归模型更优；同样的一个基本检验都通过的也许会被含有自相关与随机效应回归模型模型淘汰，如果将随机模型进行GLS修正后还不如原来的混合回归模型。所以必须通过基本的检验再做模型的比对。这也是符合哲学思想的，有条件自然的会在好的中间选择好的而不是在坏的中间选择选好的，必须在各种模型都比较好的情况选择相对最优的模型。从时间无限延长的角度来说，模型没有最好只有更好，但在一定的时间段我们就只能选择相对最优的模型。以上是个人的分析与实战的总结绝非杜撰和翻版，有不足之处欢迎指正大家共同进步