VAR模型相关问题 - Stata专版

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楼主

jszhao 发表于 2011-5-16 11:40:15 |AI写论文

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1.建立VAR模型需要变量为平稳吗？一阶单整变量需要差分吗？使用VEC模型是不是就不用要求平稳吗？
2.VAR模型的脉冲响应图如果发散，随着滞后期间数的最大响应值越来越大，不收敛就有问题吗？是怎么回事啊？还能解释经济意义吗？

沙发

kemufei 发表于 2011-5-16 12:18:58

（1）VAR模型要求序列是平稳的，因此应先检验序列的平稳性；
（2）VEC模型是对变量之间的长期均衡关系的修正，应该说是建立在VAR模型的基础上的，故需要变量是同阶单整的；
（3）脉冲响应函数的结果如果发散，表明模型估计结果并不稳定，无法准确的描述变量之间的经济含义

人贵坚持，善于总结。

藤椅

jszhao 发表于 2011-5-16 12:25:14

2# kemufei
那脉冲响应函数的结果必须是收敛的吗

板凳

kemufei 发表于 2011-5-16 12:42:58

从经济学角度来讲，只有满足收敛的趋势才能实现经济含义

人贵坚持，善于总结。

报纸

jszhao 发表于 2011-5-16 14:31:32

4# kemufei
如果只是少部分不收敛，大部分收敛呢？

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