楼主: 可人4
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[量化金融] 行为投资者的连续时间投资组合优化 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-4-29 18:28:40
《金融6》(1996)第2期,第133-165页。[7] H.F"ollmer和A.Schied,《随机金融:离散时间导论》,第二版,《数学研究》,第27卷,Walter de Gruyter,2004年。[8] 金浩和周小燕,当代行为投资组合选择,数学。《金融》第18期(2008),第3385-426号。[9] D.Kahneman和A.Tversky,《前景理论:风险下的决策分析》,计量经济学47(1979),第2期,263-292页。第14页/收益效用有限的行为投资者的投资组合优化[10]D.Kramkov和W.Schachermayer,效用函数的渐近弹性和不完全市场中的最优投资,Ann。阿普尔。Probab。9(1999),第3904-950号。[11] 《金融学》,第1276号《金融学》,第1286条《长期证据》。[12] K.Menger,《韦特勒河畔的乌斯切赫希特斯莫》(The Unsicherheitsmoment in der Wertlehre,Zeitschrift für Nationalükonomie 5,1934年),第4期,第459-485页。[13] K.Menger,《不确定性在经济学中的作用》,《为纪念奥斯卡·摩根斯特恩而发表的数学经济学论文》,普林斯顿大学出版社,1967年,第211-231页。[14] R.穆拉维耶夫和L。C.G.罗杰斯,安。《金融9》(2013)第2期,271–289页。[15] D.Prelec,《概率加权函数》,计量经济学66(1998),第3497-527号。[16] M.Rásonyi和A.M.Rodrigues,《连续时间市场中行为投资者的最佳投资组合选择》,安。《金融》杂志第9期(2013),第2期,第291-318页。[17] M.Ráso nyi和L。Stettner,关于离散时间金融市场模型中的效用最大化,Ann。阿普尔。Probab。15(2005),第2号,1367-1395。[18] C.Reichlin,《行为投资组合的选择:模型序列的渐近性和稳定性》,数学。《金融》(2013年)。[19] 萨维奇,《统计学基础》,纽约:威利,1954年。[20] A.特沃斯基和D。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-4-29 18:28:43
Kahneman,《前景理论进展:不确定性的累积呈现》,《风险与不确定性杂志》第5期(1992),第4期,297-323页。[21]J.冯·诺依曼和O.摩根斯坦,《博弈论与经济行为》,普林斯顿大学出版社,1944年。第15页,共15页

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