楼主: dunkunkun
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[软件] ARMA-GARCH模型 [推广有奖]

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dunkunkun 发表于 2022-5-1 10:13:21 |AI写论文

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救急。各位大佬，本小白最近在做AEMA-GARCH模型，请问在eviews里怎么提取条件均值序列呢？是ARMA过后forecast以下，还是用原序列减去残差序列呀，如果是原序列减去残差序列，那减去的是ARMA之后的残差还是ARMA-GARCH之后的残差呀？求求各位了，比较急。
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARMA EVIEWS 论坛

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