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VAR模型中的脉冲响应图怎么看呀

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 脉冲响应

Clarala 发表于 2022-5-1 23:31
VAR模型中的脉冲响应图怎么看呀

这张图

这个做的脉冲结果还不错，在直线上方说明冲击为正 可以理解为正相关，反之，在直线下方为负相关，就看图一来说，在初期和一期的时候，y对x（这里的y和x是你自己模型的变量）的冲击为正，二到三期为负相关，随着期数的增加逐渐趋于平稳，这说明模型是平稳的，没有出现发散的情况